Was sind Chart Aggregationen?

Ein Chart ist die Aufbereitung von Daten. Die Bedingung zu der ein Punkt im Chart endgültig gezeichnete werden kann wird über die Aggregation festgelegt. Dies können verschiedene Zeiteinheiten, aber auch Volumenswerte sein. Die Definition der Aggregation beeinflusst auch die Berechnung von dem Chart zugrundeliegenden Indikatoren. Wobei kleinere Zeiteinheiten zu mehr Berechnungspunkten beim Indikator führen und damit auch zu höherem Signalrauschen. Um das Rauschen zu minimieren kann die Aggregation des Charts und eines Indikators unterschiedlich definiert werden. Bspw. könnte auf einen 5 min. Chart einen 15 min. MACD berechnen lassen. Die Wahl verschiedener Aggregationen verändert die Ergebnisse erheblich und ist somit für die Erstellung eines erfolgreichen Systems kritisch.

In diesem Artikel wollen wir eine Strategie auf den Bund Future (FGBL) vorstellen und entwickeln. Der Bund Future ist bei den Future Tradern sehr beliebt, da er nicht so volatil wie ein Aktienfuture ist.

In unserer Strategie wollen wir 3 Indikatoren benutzen:

1. Den dynamischen RSI um damit Überkauft bzw. Überverkauft Zustände beim Bund Future anzuzeigen;
2. Den Channel Breakout mit dem man Ausbrüche der Kurse aus einer Seitwärtsbewegung erkennen kann;
3. Den Supertrend Indikator mit dem wir evtl. offene Positionen schliessen wollen, sobald der aktuelle Trend 
       wieder dreht;

Wir beschreiben nun die Vorgehensweise Schritt für Schritt.

1. Schritt: Kursdaten für den Chart laden

Wir öffnen zunächst einen Chart und laden 300 Tage mit 5 Minuten Daten für den Bund Future (FGBL)

Als nächstes aktivieren wir 2 Zeitfilter als Flatfilter mit folgenden Einstellungen:

1. von 0.00 bis 08:05: flat
2. von 21:55 bis 23:59: flat

Diese Einstellung hat den Sinn, an jedem Trading Tag nur Signale zwischen 08:05 und 21:55 zuzulassen und eine ggf. offene Position spätestens um 21:55 Uhr wieder zu schliessen. 

2. Schritt: Einfügen des dynamischen RSI Indikators in die Analyse

Wir fügen nun den dynamischen RSI unserem System hinzu. Der dynamische Rsi befindet sich im Express Abschnitt des "Sentimentor einfügen" Dialogs. Sollte er dort nicht vorhanden sein, muss er erst installiert werden. Eine Anleitung dazu finden sie hier.

Nach dem Einfügen öffnen wir mit einem Rechts Klick auf den dynamischen RSI in der Designer Leiste den Interpretationsdialog des Sentimentors und verändern
die Interpretationsparameter wie folgt:

 Der dynamische RSI ist dann Überverkauft, wenn die RSI Linie das Bollinger Band innerhalb des Indikators nach unten verlässt. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die RSI Linie danach das untere Bollinger Band wieder nach oben schneidet (Wiedereintritt in den Bereich der Bollinger Bänder!). Um dies dem NanoTrader mitzuteilen, setzen wir den Sentimentwert für das 7. Ereignis auf 100. Diese Einstellung generiert ein Kaufsignal wenn das Sentiment der jeweiligen Periode auf 100 steht.

In der oben gezeigten Konfiguration eröffnen wir eine Position zum Schluss der Periode market, wenn der Markt überkauft bzw. -verkauft war und danach wieder in die Gegenrichtung dreht.

Im Gegensatz dazu lieg beim dynamischen Rsi ein überkaufter Zustand vor, wenn sich die RSI Linie über dem oberen Bollinger Band befindet. Ein Verkaussignal wird dann generiert, wenn die RSi Linie nun das obere Bollinger Band wieder nach unten schneidet. Siehe Ereignis 3 der Interpretation des Indikators.

Die Aggregation des dynamischen RSI haben wir auf 6X5 min. eingestellt (Rechtsklick auf den blauen Bereich im Chart und dann Aggregation auswählen). Somit traden wir den dynamischen RSI auf einem 30 min. Chart.

3. Schritt: Filtern von Signalen

Um die Anzahl der Fehlsignale zu minimieren, fügen wir den Channel Breakout Indikator dieses Mal als Filter ein. Der Channel Breakout zeigt einen positiven Trend an, wenn der Future neue Höchststände innerhalb einer definierten Periode erreicht. Umgekehrt wechselt der Trend auf "Abwärts" bei Erreichen neuer Tiefststände.
 

Den Channel Breakout aggregieren wir wiederum auf eine 3X5 min. Aggregation, so dass die 30 min. Signale des dynamischen RSI nur akzeptiert werden, wenn gleichzeitig auch ein Ausbruch beim Channle Breakout auf 15 min. Basis vorliegt. Damit erreichen wir über den Ausbruch eine Bestätigung für jeden Trade.

In dem obigen Beispiel eröffnen wir eine Longposition beim Bund aufgrund einer überkauften Situation bei der 30 min.(6X5) Aggregation und des Ausbruchs im 15 (3X5) min. Chart.

4. Schritt: Einfügen von Stopps

Das Benutzen von Stopps ist natürlich Pflicht. In diesem System benutzen wir den Supertrend Indikator als Stopp. Der Supertrend Indiaktor ist ein sog. "Trendfolger".

Wir benutzen auch hier die 3X5min. Aggregation. Das heißt wir werden ausgestoppt, wenn wir bspw. eine Shortposition haben und der Trend im 15 min. Bereich gleichzeitig nach oben dreht.

5. Schritt: Gewinnziel platzieren

Leider neigen technische Indikatoren, speziell Trendfolger dazu, den Trendwechsel immer ein wenig zu spät anzuzeigen. Das führt teilweise dazu, dass die Trades zu lange gehalten werden. Um offene Prositionen etwas früher glattzustellen, platzieren wir ein Gewinnziel als Profit Target.

Als Gewinnziel definieren wir die 3 fache ATR (Average True Range). Die ATR mißt die Volatilität der jeweils letzten 20 Perioden des Bund Futures.

Mit dieser Einstellung wird jeder Trade geschlossen, wenn der Kurs nach Eröffnung der Position um das dreifache der ATR ansteigt und das Gewinnziel damit erreicht wird. Nehmen wir an wir sind Long bei 122,50 und die ATR beträgt z.B. 0,10 Punkte. Dann wird der Trade geschlossen, sobald der Bund Future einen Kurs von 122,80 erreicht hat.
 

6. Schritt: Evaluierung der entwickelten und porgrammierten Strategie

Im unteren Bild sehen wir die vom System gezeigte Equity(Vermögens-)kurve basierend auf den Signalen unserer Strategie. Sie verläuft sehr gleichmässig nach oben, was letztlich eine stetige und gleichmässige Erhöhung des erzielten Gewinns bedeutet.
 

Der zugehörige Backtest Report weiter unten zeigt eine Profitabilität unserer Strategie von 72,92%. und einen Profit Faktor von 2,8.Das heißt, dass die mit dieser Strategie im gestesteten Zeitraum erzielten durchschnittlichen Gewinne um das 2,8 fache größer sind als die durchschnittlichen Verluste.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass man ohne Optimierung die Profitabilität einer Strategie sehr einfach durch die Verwendung unterschiedlicher Aggregationen und Zeitrahmen erhöhen kann. Wir wünschen viel Spaß beim Testen und nachbauen!