Qu'est-ce-que les agrégations?

Les agrégations sont simplement des unités de temps différentes. Par ex.: nous tradons sur un graphique en 5 min. mais utilisons un indicateur MACD sur un graphiqe en 15 min pour filtrer nos signaux de trading. Cette approche permet de filtrer ou de trader dans des unités de temps différentes.

Dans cette example, nous développons une stratégie sur le Future allemand Bund (FGBL). Le future bund est très apprécié par les investisseurs qui tradent sur des taux d'intérêts à long terme, et n'est pas trop volatile.

Dans le paramétrage de notre stratégie, nous avons 3 indicateurs:

1. Le RSI Dynamique qui indique les niveaux de sur-vente & sur-achat;
2. Le Canal Breakout qui montre les mouvements des réelles cassures;
3. L' indicateur Supertrend  qui ferme la position lorsque la tendance se retourne.

Etape 1: chargement des données

Nous chargeons les données du contrat future en 5 min sur 300 jours.

Nous plaçons aussi 2 filtres temps:

1. De 00:00 à 08:05 flat, c.à.d aucune position.
2. De 21:55 à 23:59: flat aucune position.

Ainsi le trading ne sera possible qu'entre 08:05 et 21:55.

Etape 2: installation de l'indicateur

Nous installons l'indicateur RSI Dynamique. Si cet indicateur n'est pas sur votre plateforme, veuillez l'installer en suivant les instructions ici.

Une fois installé, dans la barre de personnalisation, faites un clic droit sur RSI Dyn. et sélectionnez Modifier Interprétation. Modifier l'interprétation de l'indicateur de la façon suivante:

Le RSI Dynamique indique un niveau de survente lorsque qu'il coupe les Bandes de Bollinger à la baisse et donne un signal d'achat au prochain croisement. La ligne 7  indique la valeur 100, et dès que le sentiment vaudra 100, une position longue sera ouverte.

Dans la configuration actuelle, nous ouvrons une position si le marché était en sur achat ou en sur vente et rebondit dans l'autre sens.

Un niveau de survente se met en place quand le RSI Dynamique croise les Bandes de Bollinger à la hausse et le signal d'entrée Short ou de vente est donné quand le RSI recroise les BB. Voir étape 3 dans l'interprétation de l'indicateur.

L'agrégation du RSI Dynamique est de 6x5 min. par conséquent nous tradons sur un graphique en 30 min.

Etape 3: filtrer les signaux

Pour réduire le nombre de faux signaux, nous ajoutons l'indicateur Canal Breakout comme filtre. Cet indicateur signale une tendance positive si le future casse en atteigant de nouveaux hauts et de nouveaux bas quand la tendance est baissière.

Comme nous avons placé l'indicateur Breakout dans l'agrégation 3x5 min., les signaux Achat et Vente sur l'échelle du RSI Dynamique ( 6 x 5 min.) ne seront acceptés que s'il y a une cassure sur l'échelle de temps 15 min.

Dans cet example nous entrons en position longue sur le Bund car nous étions en situation de survente sur l'échelle de temps 30 min. (6x5) et il y a une cassure à la hausse sur l'échelle de temps 15 min. (3x5).

Etape 4: placer des stops

Le placement d'un stop dans une stratégie reste essentiel. Dans cette configuration, nous utilisons l'indicateur SuperTrend comme stop. Le SuperTrend est un indicateur de tendance.

Nous utilisons l'agrégation 3x5. Aussi, si nous sommes en position short et que la tendance sur une échelle de 15min. se retourne à la hausse, la position sera coupée avec un stop.

Etape 5: placer une limite

Les indicateurs techniques comme le SuperTrend sont en décalage . Ainsi, très souvent la position sera maintenue trop longtemps. Afin de sortir un peu plus tôt, nous plaçons un ordre limite ( Profit target).

La limite est placée à une distance de 3X l'ATR. L' ATR ou Average True Range mesure la volatilité du future Bund sur 20 périodes de 5 min..20 est aussi appelé: Envergure de l'ATR.

Ainsi la position sera vendue quand la limite: 3 x ATR sera atteinte. En supposant que l'ATR est de 0.10 points et l'entrée à 122.50, la position sera vendue quand on atteindra 122.80.

Etape 6: evaluation de la stratégie

Ci dessous la courbe des capitaux qui montre une belle augmentation graduelle de profits.

Le rapport ci dessous, rattaché à cet article montre un rapport rentabilité de 72.92% et un facteur gain de 2.80. Cela signifie que le gain moyen est 2.8 X plus important que la perte moyenne.

La construction de cette stratégie, faite sans aucune optimisation, montre que juste l'utilisation d'agrégation et l'application d'autres unités de temps peut considérablement modifier la rentabilité d'une stratégie.