Wat zijn aggregaties?

Aggregaties zijn simpel verschillende time frames. Bijvoorbeeld: we handelen op een 5 minuten grafiek, maar we gebruiken een MACD indicator op een 15 minuten grafiek om onze trading signalen te filteren. Deze aanpak maakt het mogelijk te filteren met verschillende tijdsbestekken. 

In dit voorbeeld ontwikkelen we een stategie op de Duitse Bund Future (FGBL). De bund future is heel populair bij investeerders op de lange termijn rentetarieven en is niet al te volatiel.

In de setup van onze strategie overwegen we 3 indicatoren:

1. De Dynamische RSI, die overgekochte en oververkochte nivo´s aangeeft;
2. De Kanaal Breakout, die actuele uitbraak bewegingen toont;
3. De Supertrend indicator, die posities sluit bij een trendkering.

Eerste stap: data laden

We laden het future contract over 300 dagen met 5 minuten data.

We plaatsen ook 2 tijdfilters:

1. Van 00:00 tot 08:05 flat, wat betekent geen posities.
2. Van 21:55 tot 23:59: flat geen posities.

Dus de handel zal alleen mogelijk zijn tussen 08:05 and 21:55.

Tweede stap: het installeren van de indicator

We installeren de Dynamische RSI indicator. Als de de Dynamische RSI niet in uw platform geïnstalleerd is, volg dan de stappen, zoals hier beschreven.

Eenmaal geïnstalleerd, klik met rechts op de Edit Interpretation in de DesignerBar. Wijzig de interpretatie van de indicator als volgt:

De Dynamische RSI geeft een oververkocht nivo aan bij het verlaten van de Bollanger Banden naar beneden en een koopsignaal als het weer door de Band gaat. Stap 7 heeft de waarde 100 gekregen, wat inhoudt dat als het sentiment gelijk is aan 100 een long positie ingenomen wordt. 

In de huidige configuratie openen we een positie als de markt oververkocht of overgekocht is en terugkaatst in de tegenovergestelde richting.  

Een oververkocht nivo vindt plaats als de Dynamische RSI de Bollinger Banden opwaarts verlaat en wordt het Short over Verkoop signaal gegeven, als de RSI opnieuw binnen de Bollinger Banden komt. Zie stap 3 in de interpretatie van de indicator.

De aggregatie van de Dynamische RSI staat op 6 x 5 minuten. Vandaar dat we handelen op een 30 minuten grafiek.

Derde stap: filteren van signalen

Met het oog op het beperken van het aantal valse signalen voegen we de Kanaal Breakout indicator toe, maar nu als filter. De Kanaal Breakout indicator signaleert een positieve trend als de futures uitbreken door het bereiken van nieuwe highs en als het nieuwe lows bereikt, gaat de trend naar beneden.

Als we de Breakout indicator op een aggregatie van 3 x 5 minuten hebben geplaatst, de Koop en Verkoop signalen op de Dynamische RSI (op een 6 x 5 minutes) schaal, zullen zij alleen geaccepteerd worden als er een breakout is op een 15 minuten tijdschaal. Deze treedt daarmee op als een bevestiging van de trade.

In dit voorbeeld nemen we een long positie op de Bund in als er een oververkochte situatie op de 30 minuten (6x5) tijdschaal is en er een opwaartse uitbraak op de 15 minuten (3x5) schaal.  

Vierde stap: stops plaatsen

Het plaatsen van een stop in een strategie is essentieel. In deze configuratie gebruiken we de SuperTrend indicator als een stop. De Supertrend is een trendindicator.

We gebruiken de aggregatie 3 x 5. Dus, als we een positie shorten en de trend op een 15 minuten schaal draait omhoog, dan zal de positie worden uitgestopt.   

Vijfde stap: plaatsen van een doel

Technische indicatoren, zoals de Supertrend lopen achter. Dus vaak blijft u te lang in positie. Om de trade sneller af te sluiten, plaatsen we een Winstdoel stop.

De Winstdoel stop wordt ingegeven op drie keer de ATR. De ATR of de Gemiddelde True Range meet de volatilieit van de Bund future over 20 perioden van 5 minuten. Het getal 20 wordt ook wel de ATR Span genoemd.

Dus de positie zal worden gesloten met een verkooporder als het doel van 3 x ATR is bereikt.  Stel de ATR is 0.10 punten en het instapmoment is 122.50, dan zal de positie worden gesloten als 122.80 wordt bereikt met een verkooporder. 

Zesde stap: evalueren van de strategie

Hieronder de de equity curve (uw vermogen), die een mooie opbouw van de winst laat zien.

Het rapport hieronder, aangehecht aan dit artikel, toont een winst ratio van 72,92% en een winst factor van 2,80. Dit betekent dat de gemiddelde winst 2.8 keer belangrijker is dan het gemiddelde verlies.

De opbouw van deze strategie, zonder enige optimalisering, toont aan dat eenvoudige aggregatie door verschillende time frames toe te passen, al kan leiden tot grotere winstgevendheid van uw strategie.